中国信贷风险专题分析报告2013年第18期：变局下的＂钱荒＂之伤：流动性风险管理预警与应对策略

 
第一章  初探商业银行流动性风险管理 
一、基本概念 
（一）流动性概念 
（二）流动性风险概念 
（三）流动性风险管理概念 
二、商业银行流动性风险分类及表现形式 
（一）商业银行流动性风险分类 
（二）商业银行流动性风险表现形式 
三、影响商业银行流动性风险的主要因素 
（一）系统方面的影响因素 
（二）非系统方面的影响因素 
四、商业银行流动性风险生成机制 
（一）商业银行流动性风险的内生机制 
（二）商业银行流动性风险的外生机制 
（三）商业银行流动性风险的转化机制 
五、商业银行流动性风险传导机制 
（一）商业银行流动性风险在银行同业拆借市场传递 
（二）银行同业市场流动性风险由同业拆借市场向股市、债市传递 
（三）银行同业市场流动性风险进一步向票据、理财市场传递 
（四）银行惜贷，流动性风险波及实体经济 
六、研究商业银行流动性风险管理的重要意义 

第二章  我国商业银行流动性风险管理现状 
一、我国商业银行流动性风险管理现状 
（一）流动性较6月好转，但流动性依然偏紧且不断波动 
（二）流动性比例下降，大型商业银行与城商行超额备付率下降 
（三）商业银行存款流出压力大，新增贷款增长缓慢 
（四）存贷比不断上扬，流动性承压 
（五）不良贷款上扬，计提贷款损失准备削弱流动性 1
二、影响我国商业银行流动性的主要监管政策 
（一）《商业银行资本管理办法（试行）》 
（二）《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期安排相关事项通知 
（三）《巴塞尔协议Ⅲ》 
（四）《商业银行杠杆率管理办法》 
（五）《中国银行业实施新监管标准的指导意见》 
（六）《商业银行流动性风险管理办法》（试行） 
三、我国商业银行流动性风险发展趋势 
（一）宏观经济资金面或将“紧平衡” 
（二）商业银行流动性风险管理压力加大 

（三）商业银行展开金融创新改善流动性的概率增加 
第三章  商业银行流动性风险案例分析 
一、国外商业银行流动性风险案例 
（一）美国大陆伊利诺银行流动性危机 
（二）英国北岩银行大规模流动性危机 
二、国内商业银行6月“钱荒”流动性风险案例 
（一）6月“钱荒”事件分析 
（二）6月“钱荒”事件以来主要流动性监管动态 
（三）“钱荒”进入第二季 

第四章  我国商业银行流动性风险防范建议 
一、商业银行流动性风险管理流程 
（一）整体架构的设计 
（二）设置流动性容忍度等级和限制 
（三）量化和实施流动性风险管理的具体手段 
二、商业银行流动性风险管理方法 
（一）资产负债管理 
（二）现金流量管理 
（三）压力测试及情景分析 
（四）差距分析 
（五）应急计划 
三、商业银行重要流动性风险指标监测 
（一）与《巴塞尔协议III》相关的流动性风险监测指标 
（二）《商业银行风险监管核心指标》与《商业银行法》流动性指标 
（三）其它重要流动性风险监测指标 
四、商业银行流动性风险防范措施 
（一）完善决策层面的风险预警机制 
（二）转变“央行兜底”的思维，加强自身流动性和资产负债管理 
（三）找准商业银行流动性风险管理的着力点 
（四）实行流动性供给多元化策略，加强金融创新与中间业务管理